Nilai inflasi dan jumlah uang beredar di masyarakat adalah variabel ekonomi yang penting dan aktual. Hal ini memicu banyak peneliti untuk mengembangkan metode dan model untuk memprediksi perubahan nilai tersebut.
Eni Sumarminingsih SSi MM melalui disertasinya yang berjudul Model Spatial Vector Autoregressive dengan Variasi Kalender dan Aplikasinya pada Data Inflasi dan Jumlah Uang Beredar di Surabaya, Malang, Kediri, dan Jember.
Eni pula secara resmi memperoleh gelar doktoralnya pada Jumat (30/8), di Ruang Sidang Utama Gedung Rektorat Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya.
Sebelumnya, kandidat yang dipromotori oleh Dr Ir Setiawan MS, Dr Drs Agus Suharsono Ms, dan Prof Dr Budi Nurani Ruchjana Ms ini telah lulus dalam disertasi tertutup pada dua pekan sebelumnya.
Poin utama yang Ia soroti dalam penelitiannya ini adalah penerapan variasi kalender pada model yang dikembangkan. Berkat penelitiannya ini, Ia berhasil lulus dengan predikat sangat memuaskan dan IPK nyaris sempurna pada angka 3,97.
Model variasi kalender ini sendiri terdiri dari dua jenis yaitu trading day effect dan holiday effect. Trading day effect adalah efek yang disebabkan perubahan banyaknya hari dalam seminggu yang terdapat dalam sebulan, sementara holiday effect adalah efek adanya hari libur atau hari raya keagamaan.
“Holiday effect ini bersifat unik, sebab terdapat hari raya agama tertentu yang ditetapkan berdasar kalender bulan, sehingga hari libur tersebut terjadi pada tanggal dan bulan yang berbeda setiap tahunnya,” jelasnya.
Melalui penelitian ini ia menyimpulkan bahwa penduga parameter model yang dibangun dengan variasi kalender memiliki sifat efisien dan konsisten.
Adapun pada penerapan model SpVAR dengan variasi kalender pada data inflasi dan jumlah uang beredar dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara inflasi dan jumlah uang beredar, juga hubungan ruang dan waktu.
“Terjadi korelasi yang cukup signifikan pada inflasi dan jumlah uang yang beredar pada empat kota yang diteliti. Adapun untuk korelasi antara nilai inflasi dan jumlah uang beredar nilainya relatif kecil, namun tetap signifikan,” paparnya.
Eni menjelaskan, disamping data inflasi dan jumlah uang beredar, model yang Ia kembangkan juga cukup fleksibel untuk diterapkan pada permasalahan lain yang sama-sama dipengaruhi oleh variasi kalender, misalnya nilai penjualan tiket kereta.
“Misalnya penjualan tiket dari Malang ke Surabaya, puncaknya terjadi pada hari Senin. Sebaliknya untuk tiket kereta dari Surabaya ke Malang justru lebih banyak pada hari Jum’at. Artinya, apabila dalam satu bulan hanya terdapat lima hari senin, maka hasil penjualan tiket pada bulan tersebut akan lebih besar dibandingkan bulan yang hanya memiliki empat hari senin,” terangnya.
Sosok yang berhasil lulus sebagai doktor dengan predikat sangat memuaskan ini mengaku telah mengunggah penelitiannya tersebut dalam jurnal internasional, sehingga dapat diaplikasikan setiap saat oleh pihak yang membutuhkannya.
Penyandang gelar doktor ke 31 untuk Departemen Statistika ITS ini berharap, pada penelitian selanjutnya dapat dikembangkan model Spatial Vector Autoregressive dengan variabel eksogen berupa variabel intervensi atau variabel metrik.
“Selain itu perlu juga dikembangkan model SpVAR untuk error yang tidak memiliki distribusi normal,” pungkasnya. (ita)